분류 전체보기53 [12월] 퀀트 추가 매수, 동적자산배분 추가매수 올해 11월 ~ 내년 4월까지 가져갈 포트폴리오는 투자 총자산(5000만원) 중 퀀트 60% 동적자산배분 40% 퀀트는 10월 말, 12월초, 1월초에 20%씩 나눠서 들어갈 예정이고, 포트폴리오 전체 20% 하락시 손절할 것이다. 지난 달에는 처음으로 퀀트 종목을 추출하고 매수하느라 동적자산배분은 들어가지 못해서 이번달에 매수 시작함! (근데 11월에 동적자산배분을 시작했어도 내 전략대로라면 현금 100%였기에 비자발적으로 11월에 투자를 시작한 셈 쳐도 될 듯) 동적자산배분 동적자산배분 10개 전략 중 최근 1년 수익 상위 3전략에 1/3씩 투자 + 월 1회 리밸런싱 ⟪거인의 포트폴리오⟫ 전략 선택 이유 : 동적 자산 배분 전략은 계속 업데이트되고, 서로 엎치락 뒤치락하면서 MDD는 10% 정도 왔다.. 2022. 12. 3. [퀀트전략] 퀀트전략에 개별주 손절/익절을 백테스트 해보면 10월 말에 퀀트 전략으로 투자를 시작했습니다. 강환국님을 따라서 10월말, 11월말, 12월말에 퀀트 비중의 3분의 1씩 분할 매수를 계획했어요! 그 사이에 퀀터스에 '개별주 손절, 익절' 백테스트 기능이 추가되어서 한번 일일이 돌려보았습니다. 다음은 제 기존 전략입니다. 성장가치소형주 전략 + 부채비율 더 올라갈 종목을 익절한(?) 효과일까요? 그 이후 백테스트를 해보면 유의미한 결과가 보일지 해보면 좋을 것 같습니다 2. 개별주 손절 없이 전체 포트폴리오 MDD를 기준으로 관리해도 좋다. 개별주 손절의 경우도 기준이 타이트할수록 mdd는 낮아지지만 수익률도 내려가는 것을 보실 수 있어요. 차라리 개별주 손절도 안 하고 전체 포트폴리오 MDD만 기준으로 보는 게 간단하고 저처럼 귀차니즘이 있는 사람이.. 2022. 11. 20. [퀀트투자] 벤저민 그레이엄 마법공식 백테스팅 그린블라트 마법공식을 이해하고 백테스팅을 돌려보자. 그린블라트 오리지널 마법공식 (시즈널리티+) 시가총액보다 청산가치가 높은 기업을 매수하라 청산가치란? - 기업이 사업을 정리하고 주주들에게 돌려줄 수 있는 남는 현금이다. 일반적으로 총 자산(유동자산, 비유동자산)을 팔고 부채를 갚은 뒤 남늠 돈을 의미한다. 청산가치 = 유동자산 + 비유동자산 - 부채총계 그런데, 1년안에 팔기 어려운 자산인 비유동자산은 토지, 건물, 설비 등 1년 안에 현금화하기 어려운 자산이기 때문에, 벤자민 그레이엄이 조금 더 엄격한 계산식을 고안했다. 청산가치 = 유동자산 - 부채총계 이 청산가치가 현재 주식으로 인정받고 있는 기업의 시가총액보다 높다면 (청산가치>시가총액), 주식이 저평가 상태라는 것을 의미한다. 주주의 입장에.. 2022. 10. 17. 내가 퀀트투자에 입문한 이유 2020년도부터 강환국님 퀀트투자 채널을 예능처럼 즐겨봤지만 다들 그렇듯이 기업과 사랑에 빠지고 싶은 마음과 매매를 즐기고 싶은 얄팍한 마음에 가치투자를 지향했던 지난 2년. 내가 내린 결론은 바쁘디 바쁜 와중에 가치투자를 제대로 할만큼의 노력과 열정이 부족했다는 점 이었다. 결국 유명한 유튜버분들의 기업분석을 듣고 그 선택을 따라만 했을 뿐, 시장 상황이 변할 때 언제 팔아야 하는지에 대한 기준은 전혀 없었다. 라고 생각하고 있던 나였다. 결국 현재도 여전히 '보유'중 ...^^ 강환국님은 바로 손절하라고 하시겠지만, 없는 돈이라고 생각하고 오를 때까지 10년이고 가지고 있고 싶은 나는 아직도 투자마인드가 햇병아리 수준에 머물러 있다. 결국 돌고 돌아 예능처럼 보던 퀀트투자의 세계로 입문했다. 누구나 .. 2022. 10. 13. [cs231n] 11강. Detection and Segmentation ✔ 본 포스팅은 20/10/10 ~ 20/12/26 동안 진행하는 가짜연구소 딥러닝기초이론스터디를 통해 학습한 내용입니다. ✔ 본 포스팅은 스탠포드 대학의 cs231n 강의를 정리한 내용입니다. 1. Semantic Segmentation Semantic segmentation은 하나의 이미지 안에서 일부 픽셀들이 어떤 클래스에 속하는지 알아내는 과정이다. 단, 동일한 객체에 대해서는 분리하지 않는다는 단점이 있다. Semantic segmentation의 첫번째 방법은, 모든 픽셀이 어떤 카테고리에 속하는지 찾아내는 방법인데, 계산량이 너무 많아서 그다지 좋은 방법은 아니다. 두번째로는 fully convolutional layer이다. 여러층의 convolutional layer라고 생각하면, spa.. 2020. 12. 19. [cs231n] 10강. Recurrent Neural Networks ✔ 본 포스팅은 20/10/10 ~ 20/12/26 동안 진행하는 가짜연구소 딥러닝기초이론스터디를 통해 학습한 내용입니다. ✔ 본 포스팅은 스탠포드 대학의 cs231n 강의를 정리한 내용입니다. Review 2014년에는 Batch normalization 기술이 없었기 때문에 깊은 모델이 converge하기 위해서는 다른 방법이 필요했다. GoogLeNet에서 auxillary layer를 사용했던 것이 Batch norm을 대신하기 위한 장치같은 것이었다. 그리고 이 때까지는 하나의 input x를 넣으면 하나의 output y를 뽑아내는 구조인 CNN에 대해서 배웠다. 오늘은 input과 output이 여러개가 될 수 있는 Recurrent Neural Network에 대해서 배워본다. RNN 개념.. 2020. 12. 12. 이전 1 2 3 4 5 ··· 9 다음
