동적자산배분2 [12월] 퀀트 추가 매수, 동적자산배분 추가매수 올해 11월 ~ 내년 4월까지 가져갈 포트폴리오는 투자 총자산(5000만원) 중 퀀트 60% 동적자산배분 40% 퀀트는 10월 말, 12월초, 1월초에 20%씩 나눠서 들어갈 예정이고, 포트폴리오 전체 20% 하락시 손절할 것이다. 지난 달에는 처음으로 퀀트 종목을 추출하고 매수하느라 동적자산배분은 들어가지 못해서 이번달에 매수 시작함! (근데 11월에 동적자산배분을 시작했어도 내 전략대로라면 현금 100%였기에 비자발적으로 11월에 투자를 시작한 셈 쳐도 될 듯) 동적자산배분 동적자산배분 10개 전략 중 최근 1년 수익 상위 3전략에 1/3씩 투자 + 월 1회 리밸런싱 ⟪거인의 포트폴리오⟫ 전략 선택 이유 : 동적 자산 배분 전략은 계속 업데이트되고, 서로 엎치락 뒤치락하면서 MDD는 10% 정도 왔다.. 2022. 12. 3. [퀀트전략] 퀀트전략에 개별주 손절/익절을 백테스트 해보면 10월 말에 퀀트 전략으로 투자를 시작했습니다. 강환국님을 따라서 10월말, 11월말, 12월말에 퀀트 비중의 3분의 1씩 분할 매수를 계획했어요! 그 사이에 퀀터스에 '개별주 손절, 익절' 백테스트 기능이 추가되어서 한번 일일이 돌려보았습니다. 다음은 제 기존 전략입니다. 성장가치소형주 전략 + 부채비율 더 올라갈 종목을 익절한(?) 효과일까요? 그 이후 백테스트를 해보면 유의미한 결과가 보일지 해보면 좋을 것 같습니다 2. 개별주 손절 없이 전체 포트폴리오 MDD를 기준으로 관리해도 좋다. 개별주 손절의 경우도 기준이 타이트할수록 mdd는 낮아지지만 수익률도 내려가는 것을 보실 수 있어요. 차라리 개별주 손절도 안 하고 전체 포트폴리오 MDD만 기준으로 보는 게 간단하고 저처럼 귀차니즘이 있는 사람이.. 2022. 11. 20. 이전 1 다음
