성장가치소형주1 [퀀트전략] 퀀트전략에 개별주 손절/익절을 백테스트 해보면 10월 말에 퀀트 전략으로 투자를 시작했습니다. 강환국님을 따라서 10월말, 11월말, 12월말에 퀀트 비중의 3분의 1씩 분할 매수를 계획했어요! 그 사이에 퀀터스에 '개별주 손절, 익절' 백테스트 기능이 추가되어서 한번 일일이 돌려보았습니다. 다음은 제 기존 전략입니다. 성장가치소형주 전략 + 부채비율 더 올라갈 종목을 익절한(?) 효과일까요? 그 이후 백테스트를 해보면 유의미한 결과가 보일지 해보면 좋을 것 같습니다 2. 개별주 손절 없이 전체 포트폴리오 MDD를 기준으로 관리해도 좋다. 개별주 손절의 경우도 기준이 타이트할수록 mdd는 낮아지지만 수익률도 내려가는 것을 보실 수 있어요. 차라리 개별주 손절도 안 하고 전체 포트폴리오 MDD만 기준으로 보는 게 간단하고 저처럼 귀차니즘이 있는 사람이.. 2022. 11. 20. 이전 1 다음
