[12월] 퀀트 추가 매수, 동적자산배분 추가매수

올해 11월 ~ 내년 4월까지 가져갈 포트폴리오는 

투자 총자산(5000만원) 중 퀀트 60% 동적자산배분 40%

퀀트는 10월 말, 12월초, 1월초에 20%씩 나눠서 들어갈 예정이고, 

포트폴리오 전체 20% 하락시 손절할 것이다. 

 

지난 달에는 처음으로 퀀트 종목을 추출하고 매수하느라 동적자산배분은 들어가지 못해서 이번달에 매수 시작함!

(근데 11월에 동적자산배분을 시작했어도 내 전략대로라면 현금 100%였기에 비자발적으로 11월에 투자를 시작한 셈 쳐도 될 듯)

 

동적자산배분

• 동적자산배분 10개 전략 중 최근 1년 수익 상위 3전략에 1/3씩 투자 + 월 1회 리밸런싱  ⟪거인의 포트폴리오⟫
• 전략 선택 이유 : 동적 자산 배분 전략은 계속 업데이트되고, 서로 엎치락 뒤치락하면서 MDD는 10% 정도 왔다갔다한다. 무엇보다 '꾸준히' 하는게 중요하고, 동적자산배분을 MDD 10%가 2~3년 지속되어도 꾸준히만 했다면 결국 손실률 0이기 때문에, 동적자산배분 전략에 상대모멘텀을 적용해 상위 3전략에 투자하는 전략을 택함! 꾸준히만 합시다 꾸준히!!! 
• 강환국 유튜브 커뮤니티에 올라온 전략 수익률 참고해서 매수 진행
• 12월 : GTAA, DAA, 종합듀얼모멘텀
  • GTAA: SPY, EFA 각 20%, 현금 60%
  • DAA : EEM, EWJ, GLD, LQD, SPY, VGK 각 16.7%
  • 종합듀얼모멘텀: 현금 100%

퀀트전략

• 원래 성장가치소형주 전략에 부채비율<200%, 베타 하위 필터를 꼈었는데, 새로 백테스트를 돌려보니 기본 성장가치소형주 전략만 1Y 수익률(+)라서 부채비율, 베타 필터 빼고 진행했음.

• 지난번 매수와 5종목 겹쳤고, 자동차 섹터가 많이 나왔는데 너무 많이 나와서 최대한 거르고 매수함.