투자10 [퀀트전략] 퀀트전략에 개별주 손절/익절을 백테스트 해보면 10월 말에 퀀트 전략으로 투자를 시작했습니다. 강환국님을 따라서 10월말, 11월말, 12월말에 퀀트 비중의 3분의 1씩 분할 매수를 계획했어요! 그 사이에 퀀터스에 '개별주 손절, 익절' 백테스트 기능이 추가되어서 한번 일일이 돌려보았습니다. 다음은 제 기존 전략입니다. 성장가치소형주 전략 + 부채비율 더 올라갈 종목을 익절한(?) 효과일까요? 그 이후 백테스트를 해보면 유의미한 결과가 보일지 해보면 좋을 것 같습니다 2. 개별주 손절 없이 전체 포트폴리오 MDD를 기준으로 관리해도 좋다. 개별주 손절의 경우도 기준이 타이트할수록 mdd는 낮아지지만 수익률도 내려가는 것을 보실 수 있어요. 차라리 개별주 손절도 안 하고 전체 포트폴리오 MDD만 기준으로 보는 게 간단하고 저처럼 귀차니즘이 있는 사람이.. 2022. 11. 20. [퀀트투자] 벤저민 그레이엄 마법공식 백테스팅 그린블라트 마법공식을 이해하고 백테스팅을 돌려보자. 그린블라트 오리지널 마법공식 (시즈널리티+) 시가총액보다 청산가치가 높은 기업을 매수하라 청산가치란? - 기업이 사업을 정리하고 주주들에게 돌려줄 수 있는 남는 현금이다. 일반적으로 총 자산(유동자산, 비유동자산)을 팔고 부채를 갚은 뒤 남늠 돈을 의미한다. 청산가치 = 유동자산 + 비유동자산 - 부채총계 그런데, 1년안에 팔기 어려운 자산인 비유동자산은 토지, 건물, 설비 등 1년 안에 현금화하기 어려운 자산이기 때문에, 벤자민 그레이엄이 조금 더 엄격한 계산식을 고안했다. 청산가치 = 유동자산 - 부채총계 이 청산가치가 현재 주식으로 인정받고 있는 기업의 시가총액보다 높다면 (청산가치>시가총액), 주식이 저평가 상태라는 것을 의미한다. 주주의 입장에.. 2022. 10. 17. 내가 퀀트투자에 입문한 이유 2020년도부터 강환국님 퀀트투자 채널을 예능처럼 즐겨봤지만 다들 그렇듯이 기업과 사랑에 빠지고 싶은 마음과 매매를 즐기고 싶은 얄팍한 마음에 가치투자를 지향했던 지난 2년. 내가 내린 결론은 바쁘디 바쁜 와중에 가치투자를 제대로 할만큼의 노력과 열정이 부족했다는 점 이었다. 결국 유명한 유튜버분들의 기업분석을 듣고 그 선택을 따라만 했을 뿐, 시장 상황이 변할 때 언제 팔아야 하는지에 대한 기준은 전혀 없었다. 라고 생각하고 있던 나였다. 결국 현재도 여전히 '보유'중 ...^^ 강환국님은 바로 손절하라고 하시겠지만, 없는 돈이라고 생각하고 오를 때까지 10년이고 가지고 있고 싶은 나는 아직도 투자마인드가 햇병아리 수준에 머물러 있다. 결국 돌고 돌아 예능처럼 보던 퀀트투자의 세계로 입문했다. 누구나 .. 2022. 10. 13. <투자자의 인문학 서재>_서준식 지음 / 정리 (1) 내가 보고 싶어서 하는 정리 ⁼̴̤̆◡̶͂⁼̴̤̆ 예전에는 경제가 발전한다는게 뭔지도 이해가 잘 안 됐고 왜 돈이 순환해야 경제가 발전한다는지도 주식같은것에서 어떻게 없던 돈이, 수익이 '창출'되는지도 이해가 안 됐었다. 그 이익은 누가 가져다 준 거지 도대체?!? 이 책을 읽으면서 저자의 말과 같이 경제는, 투자는 인문학이라는 생각이 든다. 경제는 단순한 숫자놀이가 아니라 정말로 복합적인 학문이었다... 국부론 , 자본론 , 일반이론 : 국부는 자신의 이익을 위한 개인의 이기심으로 발생한다. 물건 생산 비용과 판매가격, 그물건의 사용가치인 효용을 봤을 때 드는 비용보다 팔리는 가격이 클때 생산자는 물건 생산욕구가 팍팍 생김. 파는 가격보다 물건가치인 효용이 클수록 소비자도 물건을 더 잘 사게 됨. 결국.. 2020. 3. 13. 이전 1 2 다음
